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          黑山量化投资社区

          沪深300成分股的组成#9

          闷声君2021-08-04 15:49:36

          大家经常挂在嘴边的沪深300,到底这个指数是怎么来的,今天我们一起研究一下。


          沪深300以规模和流动性为选股的根本标准。简单的说,谁值钱谁的权重就高,但是这个值钱不是全部的股票价值,是把非流通股剔除出去,剩下了流通股部分进行计算。


          300采用9个级别进行分级分配权重,这样做的目的是为了避免频繁变动引起的不必要的跟踪调整成本。


          每两年调整一次样本股,每次调整不超过10%,涵盖沪深两个市场,通过卫星数据实时发布。


          选样方法为先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。


          这就是为什么大盘嗷嗷涨,我的股票却一直跌,创业板百股跌停,大盘却微微翻红的原因。



          为什么要花这么多篇幅介绍这个呢? ?是因为要想真正把脉股市的动态,方法虽然很多,但通过上述标准和分类交叉去看,更清楚明白,只有选对了合适的指数,这个晴雨表才会准确