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          黑山量化投資社區

          中證消費、成長及周期低波動指數將發布

          中證指數2021-05-23 07:44:44

          ? ? ? ? 中證指數有限公司日前宣布將于2017年10月18日正式發布中證消費低波動指數、中證成長低波動指數以及中證周期低波動指數。

          ? ? ? ? 近年來,全球范圍內的資產管理機構采用Smart Beta策略進行資產配置的比例在逐年增加。增強收益和降低風險始終是資產管理機構采用Smart Beta策略的主要目標。從目前Smart Beta策略在資產配置中的應用來看,低波動成為目前市場最受歡迎的單因子策略。低波動策略的超額收益主要來源于其在市場下跌時的防御性,而這種防御性特征在高波動且牛短熊長的A股市場表現尤為明顯。此次發布的三條低波動指數將低波動因子與不同的主題或風格相結合,為投資者提供新的分析工具和投資標的。

          ? ? ? ? 中證消費低波動指數從主要消費和可選消費行業選取波動率最低的60只股票作為指數樣本股。最新數據顯示,中證消費低波動指數總市值為2.22萬億人民幣,自由流通市值為0.92萬億人民幣。

          ? ? ? ? 中證成長低波動指數從滬深A股市場選取兼具成長性和低波動特征的100只股票作為指數樣本股。最新數據顯示,中證成長低波動指數總市值為5.13萬億人民幣,自由流通市值為2.62萬億人民幣。

          ? ? ? ? 中證周期低波動指數從周期行業中選取波動率最低的100只股票作為指數樣本股。最新數據顯示,中證周期低波動指數總市值為7.14萬億人民幣,自由流通市值為2.24萬億人民幣。

          ? ? ? ? 據悉,已有機構計劃基于該指數系列開發指數型產品。