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          黑山量化投資社區

          嘉實300ETF驚現烏龍指,秒虧12萬!

          金牛操盤手2021-08-10 12:02:38

          來源:Wind資訊

          昨日(8月24日)期權市場驚現烏龍指,下午兩點整嘉實300ETF(159919)火箭發射,一度觸及漲停板。



          成交明細顯示,盤中有人以3.952元接近漲停價大筆買入,買入量正好1萬手,成交額達372萬元,成交均價3.72元。若以收盤價3.595元來估算,1萬手浮虧(3.72-3.595)*1000000,約等于12.5萬元。真是有人欲哭無淚,有人天下掉餡餅。



          業內人士表示,對于密切跟蹤指數的ETF基金,其主要走勢和跟蹤的指數關系很大,即使有資金想要故意拉起漲停板,也會引來套利資金來砸盤,一般而言,很少有大額資金殺入拉起漲停板,從常識的角度來揣測,這種盤中以漲停板價買入的行為,大概率上系交易員操作不慎造成的“烏龍指”。

          值得一提的是,自2015年2月上證50ETF期權上市后,期權市場至少已發生3起疑似“烏龍指”事件。

          其中上證50ETF期權剛剛上市3天便疑似出現烏龍指。2015年2月11日午后出現兩筆蹊蹺交易,兩個4月認購合約被一筆拋盤打至0.001元,跌幅達99%。

          當天下午13時3分10秒至12秒,中信證券對50ETF購4月2400合約申報12筆賣單,申報價格從0.001元到0.0014元(其中0.001元的賣單6筆),每筆10張,共120張,共成交100張。其中,90張成交價格在0.0988元與0.1024元之間,最后10張成交價格為0.001元,觸發了熔斷機制。

          同一時間中信證券也對50ETF購4月2450合約以0.001元價格申報了11筆賣單,每筆10張,共110張,共成交80張。其中,76張成交價格在0.0798元與0.0828元之間,最后4張成交價格為0.001元,觸發了熔斷機制。

          據測算,由于中信證券這兩個合約大幅偏離理論價值的報單,交易對手的買單瞬間俘獲了約1.3萬元的浮盈。

          此外,今年3月500ETF(510500)也出現烏龍指事件。3月18日早盤9:25左右的集合競價時刻,500ETF(510500)出現巨額大單,有人以6.5元的漲停價大筆買入,買入量超過10萬手,而根據集合競價的規則,9:20~9:25分之后,只能掛單,不接受撤單,這顯示該筆交易并非有人故意掛單買入引誘散戶。500ETF(510500)開盤后獲利盤競相拋售,漲停板瞬間打開并下行。數據顯示,該筆買單實際成交量約為10萬手,截止當日收盤,510500收盤價為6.196元,估算該筆烏龍指直接造成的損失為(6.5-6.196)*10012000,約等于300多萬。



          實際上,除了期權市場外,A股、基金、新三板乃至權證市場,都曾發生過著名的烏龍指事件,以史鑒今,或許可以給投資者一些啟示。

          A股烏龍指——光大證券烏龍指事件

          這或許是中國資本市場迄今最為嚴重的烏龍指事件。2013年8月16日上午11時05分到11時07分,滬指直線飆升100點,滬深300成分股中,總共71只股票瞬間觸及漲停,且全部集中在上海交易所市場。中午,光大證券宣布停牌,并承認自營業務操作出問題,導致股市暴漲。

          8月18日,光大證券新聞發布會稱此次事件是系統缺陷導致生成巨量訂單,累計申報買入234億元,實際成交72.7億元。

          8月20日,光大證券以一字跌停復牌,“烏龍指”事件直接責任人、策略投資部負責人楊劍波已暫停職務,并協助監管部門調查。光大證券“缺陷”訂單執行系統供應商上海銘創軟件技術有限公司關閉官網。

          8月21日,證監會宣布暫停光大證券策略投資部三個月,用于內部自查。當日,公司再度暴跌5.87%收盤。8月22日,光大證券總裁徐浩明辭職,當日下午公司再次停牌。昨日,該股以低開復牌,全天呈現出震蕩走勢,最終以下跌1.4%收盤。

          影響及損失:“驚呆”了整個A股大盤,指數上躥下跳,跟風追漲的機構、股民紛紛上套,重倉該股的基金躺著中槍。半年報顯示,光大證券對于此次烏龍指事件,自定的損失為1.94億元。而一周之內,身處風口浪尖的光大證券則暴跌了18.81%,市值縮水則約78億元左右。以公司二季度10.6萬戶股東計算,持有光大證券的股民當周的人均浮虧則約為7.4萬元左右。

          基金烏龍指——場內基金烏龍指事件

          2010年9月28日,場內基金市場出現了一單成交量達5990手的疑似烏龍指,成交額超過50萬元,對應損失超過5萬元。

          事發當日上午9點30分,國投瑞銀地產(LOF)突然大漲9.95%。據了解,當日暴漲來源于兩筆交易:第一筆成交3997手,第二筆成交1993手,合計在漲停價0.884元價位成交5990手,成交金額達到52.95萬元。在該基金漲停的時候,當天的金融地產板塊則領跌,按照常理來說,指數化投資于金融地產股的基金不會出現大幅上漲。業內專家推測,由于國投瑞銀金融地產(LOF)2010年9月27日收盤價格為0.804元,2010年9月28日大單買入成交價格為0.884元,這很可能是投資者在操作時誤將“0.804元”打成“0.884元”,才導致了該基金瞬間漲停。

          影響及損失:按照國投瑞銀金融地產(LOF)收盤價格計算,疑似烏龍指的該筆投資當日不算交易成本共虧損5.27萬元。由于基金的市值一般在一元左右,所以烏龍指造成的損失都比較小,而國投瑞銀的此筆疑似烏龍則為近三年來損失最大的一筆。






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