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          黑山量化投資社區

          (討論帖)中證500指數的那些事

          投資組合管理聯盟2021-09-14 08:32:45

          基本信息:


          中證500指數由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票后,總市值排名靠前的500只股票組成,綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。


          該指數由中證指數公司編制發布,基日為2004年12月31日,基值為1000點。


          下圖為中證指數公司最新更新的指數介紹。


          歷史數據回測:

          連續投資中證500指數1年、2年和3年的情況


          數據來源:wind資訊


          拋磚引玉

          指數投資具有成本低,透明度高、分散度好等優勢,在成熟市場中,由于市場有效性較高,主動管理的投資模式超越指數難度較大,對于長期配置股票市場的資金來說,指數投資通常是機構投資者的首選。


          以目前規模最大的南方中證500ETF為例,可見60%的份額是國家隊資金,市值高達100億,同時保險公司也是指數基金的主要參與者。在對保險舉牌進一步規范后,具備良好流動性和分散性特征的指數產品可能是保險資金增加配置權益類資產的必然選擇。


          目前我國證券市場跟蹤中證500指數的公募基金已經在10只以上,最新的中證500指數規模在200億以上,相較傳統的滬深300指數,中證500指數的行業分散度更加平均,個股集中度也更低,前10大成份股的總權重不足5%。但中證500指數的估值水平也高于滬深300,根據上圖資料顯示,目前指數市盈率38倍,市凈率2.86倍。


          對于指數投資你有哪些疑惑?

          對于中證500指數,你期待哪些背后的統計數據的支持?

          你的客戶如何看待指數投資?

          …………

          歡迎大家積極留言,告訴我們你或你的客戶想了解的,想知道的有關指數投資的一切。



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