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          黑山量化投资社区

          中证500低波动指数基金的魅力

          持基慧学堂2021-08-12 08:55:22

          中证500低波动指数就是在中证500指数的500个成分股中按照行业比例来挑选波动率最小的150个股票编制成一个中证500升级版的指数基金


          相对于中证500指数基金,中证500低波动指数成分股更少持股票更集中。在我国A股中,好的A股中公司的波动往往比较低,真正的长线投资者都拿着这些较好的成长股,流动性好的股票持有不动。






          但从市盈率估值来看中证500低波动指数和中证500指数相对比市盈率估值更低,更有投资价值。波动率加权,在A股股票当中波动率越低的股票,权重越高。


          从2006年至2016年,十年间的盈利数据,只有在2012年中证500低波动指数基金略少于2012年的中证500指数基金。但从进近几年的回撤数据来看中证500低波动指数基金,比中证500指数基金回撤更小。


          2006年至2016年绝大年份中证500地波动指数基金都跑赢了中证500指数基金,

          下列有图:






          中证500低波动指数是一个在13年间上涨15倍的指数,收益超过当前的基金市场的绝大部分基金。


          但投资中证500低波动指数基金还是有风险的:市场上只有一只中证500低波动指数基金。这个指数基金和基金本身成立时间较短,如果基金经理出现错误跟踪不好,出现差错,会影响我们的收益。中证500低波动指数基金是由波动率来看待股票和选择股票,如果股票波动率变化非常快的话,出现的不可控的情况会更多。截止2018年3月9日中证500指数的市盈率估值在27.21。处于一个指数市盈率估值低估状态,较有投资价值。此文章不做投资建议,个人操作与本人无关,我只是做到分析数据,分享投资技巧。投资有风险,望你谨慎。