<s id="iwbjp"><object id="iwbjp"><blockquote id="iwbjp"></blockquote></object></s>
      <tbody id="iwbjp"></tbody>
      <button id="iwbjp"><object id="iwbjp"></object></button>
      1. <button id="iwbjp"><object id="iwbjp"><menuitem id="iwbjp"></menuitem></object></button>
        1. <th id="iwbjp"></th>
          <tbody id="iwbjp"></tbody>
          黑山量化投资社区

          【期权每日资讯】2018-4-12

          光衍1号2021-08-06 07:20:57

          今日点睛

          50ETF震荡下行,波动率微幅上升,期权持仓量持续攀升。

          01

          现货行情分析

          ? ? ?上证50指数报收于2749.70点,下跌35.64点,跌幅为1.28%,成交326.75亿元。

          ? ? ? 50指数权重前十的成分股悉数下跌,其中,权重最大的中国平安下跌1.40%。

          ? ? ? ?

          50指数前十权重成分股

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND


          ? ? ? 标的上证50ETF(代码:510050)震荡下行,收盘报2.742元,下跌0.033元,跌幅为1.19%,日内振幅为1.37%,成交额为12.77亿元。


          50ETF日线走势

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND


          02

          期权行情分析

          ? ? ? 期权认购合约悉数下跌,其中,成交量最大的购4月2750合约下跌27.86%,持仓量最大的购4月2850合约下跌35.22%;认沽合约悉数上涨,其中,成交量和持仓量最大的沽4月2750合约上涨32.75%。

          ?

          当日成交量前五期权合约

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND

          ?

          当日持仓量前五期权合约

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND

          ???

          ? ? ? 期权总成交76.70万张,其中认购成交40.89万张,认沽成交35.81万张; 总持仓153.29万张,其中认购持仓94.20万张,认沽持仓59.09万张; P/C成交比0.88,P/C持仓比0.63。


          成交量和持仓量

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND

          ?

          各到期月份成交量和持仓量统计

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND

          ?

          03

          波动率分析

          ? ? ? 50ETF历史波动率微幅上升, 5日和20日波动率最新值分别为20.1%和19.5%;平值合约加权平均隐含波动率为24.76%,较上一交易日微幅上升。


          50ETF历史波动率

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND

          ?

          ??

          平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

          日期:2018.4.12,数据来源:WIND


          04

          策略提示

          ?



          光大证券衍生产品部

          徐立峰

          E-mail:xulifeng@ebscn.com

          免责申明:本微信涉及的内容基于公司内外部已发布的信息整理而成,不构成对任何人的投资建议,光大证券不对使用本微信涉及的内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任!