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          黑山量化投資社區

          50ETF五連陰,上證50成分股調整

          江海證券郵政街營業部2021-08-08 13:53:36

          一、聊觀點:

          周五50ETF早盤反彈沖高,午后再次跳水,最終微跌0.04%,收陰十字星,周跌幅2.89%,再次跌破5/60周線。


          周末主要是兩件事兒,一是推特總統又說可能6月12日會見金正恩,怎么說呢,我們也算是見識了特朗普的推特治國,說變就變,不過上周這事兒很可能和上周一樣,對A股并沒啥影響。另一個,上證50指數成分股進行了小調整,50ETF是跟蹤50指數的,因此后續也會跟著調整,但這次調整的個股不多,占權重也不大,基本上影響也不大。附調整名單:


          總的來看,50ETF上周五連陰,已跌破所有均線,形態偏空,但由于已跌至箱體震蕩區間下沿支撐附近,市場看反彈的投資者也不少。個人還是上周觀點,不管在2.60附近會不會反彈,50ETF上方壓力重重,短期內大概率是漲不回去的,因此不論是跌破支撐轉空,亦或是反彈后繼續箱體震蕩,拿著認購義務倉基本沒問題。


          期權操作上,繼續持有7月和12月深虛認購義務倉,注意控制倉位及風險。


          二、聊期權:

          周五認沽認購成交量比74.42%,市場情緒中性。從持倉量變化來看,受5月合約到期市場補倉影響,認購認沽持倉繼續增加,其中認購持倉較前一日增加3.85%,認沽增加3.69%,看不漲增倉略多,市場預期稍偏弱震蕩。


          從6月持倉變化來看,仍是認購在2700增倉最大,認沽在2600增倉最多,此處支撐壓力仍在強化。

          6月期權持倉量變化(紅柱認購)

          從6月持倉分布來看,仍是認購在2750處積聚,認沽在2600處持倉最大,標的支撐壓力依然沒有變化。


          從波動率來看,30日歷史波動率走平至17.94%。期權隱波繼續下行,6月及7月認購隱波略高于認沽,可能仍有部分投資者預期50ETF短期會反彈,從而買入近月認購合約導致。

          標的歷史波動率走勢


          三、一些數據:

          50ETF期權周五成交689512張,其中認購成交395308張,認沽成交294204張,認沽認購比74.42%??偝謧}1493567張,認購持倉928288張,認沽持倉565279張。認購持倉較前一日增加34447張,同比增加3.85%;認沽持倉較前一日增加20111張,同比增加3.69%。