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          黑山量化投資社區

          陸家嘴早餐 · 2018年6月1日 星期五

          履泰投資2020-12-21 07:44:36

          陸家嘴早餐

          2018-6-1


          重要經濟日程


          1、7:50日本一季度企業資本支出同比

          2、8:30日本5月制造業PMI終值

          3、9:45中國5月財新制造業PMI

          4、15:30瑞士5月制造業PMI

          5、15:45意大利5月制造業PMI

          6、15:50法國5月制造業PMI終值

          7、15:55德國5月制造業PMI終值

          8、16:00意大利一季度GDP、歐元區5月制造業PMI終值

          9、16:30英國5月制造業PMI

          10、20:30美國5月失業率、非農就業人口變動、私營部門就業人口變動

          11、21:30加拿大5月RBC制造業PMI

          12、21:45美國5月Markit制造業PMI終值

          13、22:00美國5月ISM制造業指數、4月營建支出環比

          宏觀


          1、中國5月官方制造業PMI為51.9,高于上月和上年同期0.5和0.7個百分點,為2017年10月以來的高點,制造業擴張步伐加快。中國5月官方非制造業PMI為54.9,比上月上升0.1個百分點,非制造業總體延續穩中有升的發展勢頭;綜合PMI產出指數為54.6,高于上月0.5個百分點,繼續位于臨界點以上。

          2、統計局:制造業PMI明顯提升,非制造業PMI連續三個月上升,綜合PMI高于上月0.5個百分點,表明我國企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。

          3、華泰宏觀:5月制造業PMI回升主因利潤改善;產品價格繼續走高,下月或繼續推升盈利;工業經濟二季度僅階段性回暖,需密切關注實體融資壓力隱憂。 國君宏觀:非制造業延續穩中有進的格局二季度經濟加速板上釘釘。

          4、商務部:中國將在6月30日前宣布外商投資負面清單,除已經宣布的金融、汽車等領域開放舉措之外,還將在能源、資源、基礎設施、商貿流通、專業服務等領域取消或者放寬外資限制。

          5、中共中央政治局召開會議,審議《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》和《關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。會議要求,各級黨委和政府要提高思想認識,真正把實施鄉村振興戰略擺在優先位置,把黨管農村工作的要求落到實處,把堅持農業農村優先發展的要求落到實處。

          6、央行公開市場周四進行900億7天、600億14天、700億28天逆回購操作,當日400億逆回購到期,凈投放1800億。周四Shibor多數上行,隔夜Shibor跌5.3bp報2.884%。

          7、外管局:4月中國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入2127億美元,支出2074億美元,順差53億美元,其中服務貿易收入192億美元,支出433億美元,逆差241億美元。

          8、世界銀行:維持中國2018年GDP增速預期在6.5%不變,2019年增速預期為6.3%;中國面臨的外部風險已經變得更加突出;預計中國經濟增速將逐步放緩,政策收緊和貿易增速放緩構成拖累。

          9、外交部長王毅:中國將持續擴大開放市場,希望中國在德國的投資將會被積極看待,支持歐洲一體化進程。

          10、中國證券報:未來包括鐘表眼鏡、母嬰用品、珠寶首飾等在內的日用消費品進口關稅有望進一步下調。此外,信息技術產品降稅也進入倒計時。根據財政部此前公布的《2018年關稅調整方案》,自2018年7月1日起,將啟動部分信息技術產品第三次降稅。

          國內股市


          1、上證綜指收漲1.78%報3095.47點,創一個月以來最大漲幅;深成指漲1.88%報10295.73點,創業板指漲1.01%報1743.74點。兩市成交4085.28億元,較上日同期有所下滑。5月,上證綜指最后兩周吐回前期漲勢,小漲0.43%,結束月線三連陰;深成指跌0.28%,創業板指跌3.43%。

          2、香港恒生指數收盤漲1.37%,報30468.56點。恒生國企指數漲1.78%。能源、消費股領漲大市。三桶油追隨國際油價大漲,中國石油股份升6.1%領漲藍籌。大市成交達2037.5億港元,創逾2個月新高,前一交易日為1097.7億港元。

          3、上交所舉行A股納入MSCI啟動會。A股將于6月1日正式納入MSCI指數,最終納入的成分股由234只調整為226只,東方園林、海南橡膠、中國中鐵、太鋼不銹、中興通訊等五只股票因停牌原因將暫時不被納入到MSCI中國指數,也將從MSCI A股全球通指數和MSCI中國A股大盤指數剔除。

          4、MSCI主席:最終納入A股的名單或有226只,不排除未來會納入創業板及CDR渠道上市新經濟A股;中國資本市場的開放程度很可能會超過市場普遍預期。

          5、上交所:全力維護市場穩定運行,基本實現了A股納入MSCI指數的平穩過渡。據了解,主要被動基金已完成建倉。A股開啟了全面進入國際股票市場的新引擎。 ?

          6、上交所總經理蔣鋒參加A股納入MSCI啟動會表示,上交所將堅定不移地推進國際化進程,推進滬股通“看穿式”交易制度。深交所副總經理李輝表示,下一步,深交所將進一步完善境外投資者服務體系,努力將深交所打造成國際投資者投資中國創新型公司的紐帶。 ?

          7、MSCI:中國A股納入指數的程序進展順利,A股從6月1日開始納入,中國最終將在新興市場指數中占42%。

          8、中金MSCI基金注冊獲證監會批復,基金類型為契約型開放式。招商證券股份有限公司為基金的基金托管人。 ?

          9、中國證券業協會發布《關于進一步加強證券公司場外期權業務自律管理的通知》,強化場外期權業務自律管理,證券公司將分為一級交易商和二級交易商,并明確未能成為交易商的證券公司不得與客戶開展場外期權業務,并于5月28日起正式執行。

          10、賈躍亭的Faraday Future美國工廠已開始施工,并迎來首批生產設備安裝,FF稱所有供應商均已就位,并啟動大規模招聘。

          11、萬科A在互動平臺回應“寶能減持”稱,在符合相關法律法規的情況下,買賣股票是股東的權利。影響股價的因素非常多,長期來看決定股價的是基本面,公司會努力做好基本面,持續創造真實價值。

          12、發改委公示戰略性新興產業專項擬支持項目名單,華蘭生物、博濟醫藥、輔仁藥業、翰宇藥業多家上市公司相關項目在列。

          13、據證券時報,小米回應“7月16日發行CDR”消息:不予置評。

          14、港交所總裁李小加:小米上市或很快發生,北向交易實名制料9月底推出;隨著A股納入MSCI的進程展開,在港發行A股衍生品必然是未來的發展方向,仍要與國內的深交所及上交所進行很多溝通,未有推出的具體時間表,希望愈快愈好。

          15、南京證券周五申購,申購代碼:780990,發行價:3.79元,申購上限:82000股。

          16、上市公司重要公告:伊利股份董事長潘剛主持召開股東大會,審議通過多項議案;盛運環保終止重大資產重組;中核鈦白擬以不超5億元回購;本鋼板材控股股東擬12個月內增持不超過3億元;北訊集團控股股東質押股票已消除平倉風險;東山精密擬推出員工持股計劃,總規模為4億元-6億元;深冷股份、宏川智慧自查完成,股票復牌;金盾股份復牌;交通銀行擬出資不超過80億元設立資管子公司;津勸業國有股份無償劃轉事項獲國資委批復;今世緣、格爾軟件、易明醫藥、偉明環保、長川科技擬遭減持;錦富技術實控人部分質押股份已觸及平倉線,占總股本7.65%;天首發展擬收購新源光熱75%股權;山東章鼓控股股東終止股權轉讓,股票復牌。

          金融


          1、中國證券報:自5月30日煤炭B級收盤觸發下折以后,截至5月31日收盤,當前還有9只分級B拉響下折警報。而分級A則因上周分級基金轉型時間表的披露,市場對其有套利預期而不斷走強。據了解,此前監管部門要求的基金公司需在5月底前發布轉型提示公告,現已將時間期限延長至6月底。

          2、中國證券報:受企業繳稅等因素影響,月末資金面仍偏緊,市場人士預計跨月后資金面有望好轉,不過半年末將至,6月貨幣市場可能還有一場“硬仗”。

          3、21世紀經濟報道:據悉,資管新規落地后,不少券商資管和基金子公司已經逐漸從融資類業務中退出,而地方融資平臺亦在這一輪資管退潮中受到影響。不少信托公司也在提高政信類信托業務的門檻。業內人士認為,以上變化均與管理層對地方舉債違規擔保、隱形兜底等亂象的整頓有關。

          樓市


          1、全國住房公積金年度報告:2017年末住房公積金個人住房貸款逾期額10.58億元,逾期率0.02%,繼續保持在較低水平。?

          2、武漢市房管局透露,自6月1日起,武漢將把全市剛需優先選房的房源比例,由現在40%提高至60%,更大程度滿足剛需群體的購房需求,化解“一房難求”局面。

          3、中國證券報:市場人士指出,下半年地產業即將迎來債務到期高峰,而目前非標和貸款融資監管趨嚴,債券融資也開始回落,等待借新還舊續命的個別房企恐將面臨現金流斷裂的風險。近期債券違約頻發令風險偏好加速下滑,再融資整體收縮環境下房企“強者恒強”的趨勢更加凸顯。

          產業


          1、國務院關稅稅則委員會發布公告稱,自7月1日起,降低部分進口日用消費品的最惠國稅率,涉及1449個稅目;因最惠國稅率調整,自7月1日起,取消210項進口商品最惠國暫定稅率,其余商品最惠國暫定稅率繼續實施。 ?

          2、財政部、稅務總局等聯合發文,2018年7月1日至2021年6月30日,對購置掛車減半征收車輛購置稅。

          3、發改委副主任林念修:按照推動高質量發展的要求,優化頂層設計,加快推動生物經濟發展;全面完善生物經濟政策,大力培育龍頭骨干企業。

          4、商務部:阿根廷對原產于我國的鋼管征收最終反傾銷稅,稅率為涉案產品出口FOB價格的26%,為期5年。?

          5、高毅資產管理合伙企業首席投資官鄧曉峰表示,汽車及零部件和集成電路是中國未來產業升級的兩大方向,占全球市場的份額有待提高。

          6、一季度小米全球銷量同比增長了87.8%,其中中國市場同比增長41.8%,印度市場份額30.3%,全球14個國家進入前五位。

          7、螞蟻金服將融資目標提高至120億美元,將引入中投(CIC)和其他中國投資者。注:此前媒體消息稱螞蟻金服至少融資100億美元。

          8、ofo在20城市取消信用免押金政策,僅滬杭廣深廈五城保留。

          海外


          1、美國正式宣布對加拿大、墨西哥和歐盟征收25%的鋼鐵關稅,征收10%的鋁關稅。2015年1月-2017年12月期間,韓國對美國鋼鐵出口符合配額,將取消對韓國10%的鋁關稅;對阿根廷、澳大利亞、巴西鋼鐵和鋁免稅有一定限額。美國商務部長羅斯表示,美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判,因為還有其他問題有待解決。

          2、美國商務部長羅斯:全球都存在產能過剩問題;計劃周五前往中國;北美自由貿易協定(NAFTA)談判沒還有確定的終值日期。?

          3、歐盟委員會主席容克:歐盟將對美國鋼鋁關稅采取報復性行動,將在未來幾個小時直接引進再平衡措施。

          4、墨西哥經濟部長:墨西哥將對美國鋼鋁關稅施加同等的報復措施;對美國同等的報復性措施將對部分鋼鐵產品、部分豬肉出口商以及農產品造成影響;對美國的反關稅措施將一直持續到美國取消對墨西哥的關稅。

          5、加拿大外長Freeland:加拿大將針對鋼鋁征收附加性關稅,自7月1日開始生效。只要美國還在實施鋼鋁關稅,加拿大相應的關稅措施就保持有效性。加拿大將對美國鋼鐵產品實施25%的關稅,對美國鋁產品實施10%的關稅。

          6、美國4月個人消費支出(PCE)環比增0.6%,預期增0.4%,前值由0.4%修正為0.5%;4月個人收入環比增0.3%,預期增0.3%,前值由0.3%修正為0.2%。

          7、美國上周初請失業金人數22.1萬人,預期22.8萬人,前值23.4萬人;5月19日當周續請失業金人數172.60萬人,預期173.30萬人。

          8、歐盟提議設立規模為300億歐元的貸款項目用于應對經濟沖擊。歐盟經濟事務專員莫斯科維奇表示,新的工具將為歐元區擴張做準備。?

          9、德國總理默克爾:若美國施加關稅,歐盟將統一立場作出應對;美國施加的關稅將同WTO規則不相容;對美國關稅措施的任何回應都必須是迅速、堅定的。 ?

          10、歐元區5月CPI初值同比升1.9%,預期升1.6%,前值升1.2%;5月核心CPI初值同比升1.1%,預期升1.0%,前值升0.7%。歐元區4月失業率8.5%,預期8.4%,前值8.5%。

          11、日本經濟再生大臣茂木敏充:新的日美貿易談判不會太容易;希望與美國的新貿易談判使雙方都受益。日本首相安倍晉三:我們正處于抗擊通縮的關鍵時點。日本央行:計劃在6月份維持當前債券購買速度。

          國際股市


          1、美國三大股指集體下跌,道指收跌逾250點或1.02%,報24415.84點;納指收跌0.27%,報7442.12點;標普500指數收跌0.69%,報2705.27點。美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟征收鋼鋁關稅。歐盟、墨西哥和加拿大均宣布采取報復性行動。5月,標普500指數漲2.16%,道指漲1.05%,納指漲5.32%,均創自1月份以來最大月度漲幅。

          2、歐洲三大股指集體下跌。英國富時100指數收跌0.15%,報7678.20點,5月漲2.25%;法國CAC40指數收跌0.53%,報5398.40點,連跌七日,5月跌2.21%;德國DAX指數收跌1.4%,報12604.89點,5月跌0.06%。

          3、美國鋼鐵股沖高回落,美國鋼鐵收漲1.7%,AK鋼鐵收跌1.3%,美國鋁業收跌0.97%,世紀鋁業收漲3.32%。?

          4、中國概念股漲跌不一,阿里巴巴收漲0.02%,百度收漲0.38%,京東收跌1.73%。泰盈科技大漲28.21%,樂信收漲9.08%,凌動智行收漲7.69%,陌陌收漲6.47%,華米科技收漲6.42%;搜房網收跌7.82%,獵豹移動收跌5.13%,宜人貸收跌3.22%,嗶哩嗶哩收跌2.64%。?

          5、美國能源股普跌。雪佛龍收跌0.69%,康菲石油收跌0.97%,EOG能源收跌1.63%,斯倫貝謝收跌1.17%,??松梨谑盏?.32%。?

          6、美國科技股漲跌不一,蘋果收跌0.34%,谷歌A類股收漲2.09%,Facebook收漲2.19%,微軟收跌0.11%,特斯拉收跌2.4%,亞馬遜收漲0.29%,奈飛收跌0.55%。?

          7、美國金融股普跌。高盛收跌1.43%,摩根士丹利收跌1.63%,摩根大通收跌1.24%,美國銀行收跌1.12%,花旗集團收漲0.01%,美國運通收跌0.7%,富國銀行收跌0.44%,“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋A類股收跌1.64%。

          8、亞太股市收盤普漲,意大利局勢緩和市場風險偏好情緒回升。韓國綜合指數漲0.58%;日經225指數漲0.83%;澳大利亞ASX200指數漲0.45%;臺灣加權指數漲0.50%;新西蘭NZX50指數漲0.13%。?

          9、阿里巴巴旗下菜鳥計劃建設5個全球物流中心。首批納入考慮的地點是杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日五大城市,將為東南亞、西歐、俄羅斯等地帶來物流大提速。

          10、德國經濟周刊:知情人士稱,美國總統特朗普告訴法國總統馬克龍他將阻止德國豪華車廠商進入美國市場。?

          11、據華爾街日報,美聯儲認為德意志銀行的美國業務存在問題,美聯儲的這份評估大約在一年前做出,此前一直未公開。受此影響,德銀收盤跌逾4%。?

          12、據英國金融時報,騰訊音樂娛樂集團已經聘請高盛集團、摩根士丹利以及美銀美林牽頭安排籌備IPO事宜,這些銀行預計,這筆IPO交易對騰訊音樂的估值將超過300億美元。該估值暗示,騰訊音樂將籌集一筆高達40億美元的融資。

          13、軟銀愿景基金向通用汽車自動駕駛業務投資22.5億美元。

          商品


          1、NYMEX原油期貨收跌1.63%,報67.10美元/桶,5月跌2.14%。美國原油產量持續提高,以及歐佩克減產計劃的不確定性均使油價承壓。布倫特原油期貨收跌0.14%,報77.61美元/桶,5月漲3.91%。

          2、COMEX黃金期貨收跌0.29%,報1302.7美元/盎司,5月跌1.25%,連跌兩月。COMEX白銀期貨收跌0.69%,報16.43美元/盎司,5月漲0.18%。美元指數在5月份攀升,令金價承壓。意大利的政治緊張局勢得到緩解,黃金避險需求降低。?

          3、倫敦基本金屬多數上漲,LME期鋅收跌0.96%,報3100美元/噸;LME期錫收漲0.34%,報20645美元/噸;LME期銅收跌0.18%,報6828美元/噸;LME期鉛收漲0.97%,報2458.5美元/噸;LME期鎳收漲1.09%,報15295美元/噸;LME期鋁收漲0.99%,報2292.5美元/噸。?

          4、國內商品期貨夜盤多數上漲。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.52%、2.53%、1.56%。鐵礦石收漲0.87%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲2.18%、1.24%。橡膠、瀝青均收漲0.13%。

          5、5月鋼鐵行業PMI指數為50.6%,環比回落1.1個百分點。5月份鋼鐵產量增加,訂單增速放緩,鋼鐵企業加緊出貨,市場進入調整狀態。

          6、在政策調控消息對市場形成短時間沖擊后,國內動力煤期貨價格已迅速掉頭上漲,近3個交易日累計漲逾7%。雖尚未進入6月,但目前南方地區持續高溫,加之水電啟動率偏低等因素,導致沿海六大電廠日耗已突破75萬噸高位,動力煤夏旺季已提前來臨。

          7、中鋼協:會員企業5月中旬粗鋼日均產量為200.26萬噸,旬環比增加5.93萬噸,增幅為3.05%;截至中旬末,重點鋼企鋼材庫存1392萬噸,旬環比增加31萬噸,增幅為2.29%。

          8、發改委:4月份,全國粗鋼產量7670萬噸,同比增長4.8%;鋼材產量增長8.5%,提高8個百分點;焦炭產量下降3.6%,去年同期為增長5.9%;鋼材出口648萬噸,比上月增加83萬噸。?

          9、俄羅斯能源部副部長:俄羅斯能夠在未來幾個月將產量提升30萬桶/天。?

          10、據調查,歐佩克成員國5月減產執行率為163%,4月為166%。?

          債券


          1、國債期貨全線收跌,10年期債主力T1809跌0.43%創3周最大跌幅;現券收益率普遍上行,10年期國開活躍券180205收益率上行4.25bp報4.4275%。制造業PMI超預期,海外避險情緒消退,國內債市回調。

          2、碧桂園宣布,公司現金充裕,集團所開立的商業承兌匯票均按時足額承兌,對于近期有關集團商票逾期未兌付的不實謠言,集團將保留法律追究權利。

          3、【債券重大事件】“13潯富和債”提前兌付議案獲通過;“13珠海匯華債”提前兌付議案未獲通過;泰州華信藥業:取消發行6億元2018年度第一期超短融;撫順龍晟國資:取消發行1.5億元2018年度第一期中票;山東路橋:取消發行5億元2018年第一期中票;云南城投:取消發行10億元2018年第六期中票;中弘股份:大公將公司主體及“16中弘01”評級下調至B;達州投資不能按期披露2017年年度報告;十堰城投無法按期披露2018年一季度財報;凱迪新能源延期披露2017年年報。

          外匯


          1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.4010,較上一交易日漲238點,創近三周最大漲幅。人民幣兌美元中間價調升63個基點,報6.4144,結束5日連貶。

          2、外管局:2018年深化外匯管理改革推動金融市場雙向開放,穩妥有序推進人民幣資本項目可兌換;要維護外匯市場穩定,防范跨境資本流動風險。

          3、美元指數下跌0.12%,報93.9859,連跌兩日。美國對從歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鋁加征關稅。加元和墨西哥比索兌美元下跌。5月美元指數大漲2.34%,創一年半以來最大月度漲幅。美元兌加元漲0.64%,報1.2956;美元兌墨西哥比索漲0.93%,報19.91。




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