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          黑山量化投资社区

          有道|12 月重点关注成分股调整事件

          中证资讯2021-08-05 12:09:33

          【中证资讯官方微信号:zzzx888】


            本月重点关注主要宽基指数成分股定期调整事件。根据中证指数、深证指数网站及相关指数编制规则,中证系列和上证系列指数将于2014 年12月15 日进行2014 年第二次成分股定期调整,而深证系列指数将于2015年1月第一个交易日进行成分股定期调整。
            从过去几年的表现来看,成分股定期调整的事件效应较明显,在实施日前,调入股票在大部分调整期中跑赢市场平均,而调出股票在大部分调整期中跑输市场平均。平均来看,在实施日前20 个交易日买入调入股票持有至实施日卖出可以获得2.69%的超额收益,在实施日前20 个交易日买入调出股票持有至实施日卖出可以获得-3.92%的超额收益。

            上证系列、中证系列指数名单于2014年12月1日正式公布,其中沪深300 调整22只成分股,如期调入10 只创业板股票,相关调整名单如下:


            中证100 调整8 只成分股,中证500、上证180、上证50 均调整其成分股数量的10%。深证系列指数调整名单尚未公布, 根据我们的预测,本次调整中,创业板股票中上市满三年、市值规模较大且成交活跃的碧水源、华谊兄弟和乐视网等10 只股票将纳入沪深300,东方财富、聚龙股份、尔康制药等14 只股票将纳入中证500。(申银万国)